《表4 ARCH-LM检验结果》

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《基于GARCH族模型的上海原油期货收益率波动特征研究》

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对上海原油期货收益率序列自回归结果进行ARCH-LM检验，结果如表4所示。残差平方的自相关检验中，滞后1期时接受了无自相关性的假设，滞后2期后拒绝无自相关性的假设，所以在进行ARCH-LM检验时，滞后阶数选2。表4中F统计值为7.38，在1%的置信水平下显著。此外，残差平方2阶滞后期的t统计值为4.66，在1%的水平下显著，拒绝了无ARCH效应的原假设。因此，上海原油期货的日收益率序列的残差中ARCH效应是显著的，可以采用GARCH类模型建模。