《表1 0 ARCH-LM检验结果》

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《资本利得征税与经济稳定——基于台湾地区“三征三停”的资本利得税分析》

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在进行模型构造之前，我们同样需要检验回归方程的残差是否具有ARCH效应，观察图8可见，台湾地区股市收益率于第二次资本利得税开征前后确实具有明显的波动性，可能存在ARCH效应。为了检验其波动性存在与否，我们对其进行ARCH-LM检验，其结果见表10所示。