《表3 ARCH-LM检验结果》
图5和图6可以得出,无论是自相关图、偏相关图,均显示残差平方序列Zt存在自相关性,随机项εt具有条件异方差性。为进一步检验序列的ARCH效应,本文对随机漫步方程进行ARCH-LM检验,结果如表3所示。
图表编号 | XD00115747600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 宋烜、孟庆斌 |
绘制单位 | 中国人民大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
图5和图6可以得出,无论是自相关图、偏相关图,均显示残差平方序列Zt存在自相关性,随机项εt具有条件异方差性。为进一步检验序列的ARCH效应,本文对随机漫步方程进行ARCH-LM检验,结果如表3所示。
图表编号 | XD00115747600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 宋烜、孟庆斌 |
绘制单位 | 中国人民大学商学院 |
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