《表5 ARCH-LM检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《沪深300ETF期权推出对标的现货波动性影响的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由表5可知，在建立GARCH (1，1）之后，F及n R2统计量相对应的概率P值均大于5%，原假设成立，即残差序列已经不具有ARCH效应，表明GARCH(1，1）模型已经充分拟合了300ETF的日收益率序列。