《表5 GARCH (1, 1) 的残差ARCH-LM检验》

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《股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究》

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接下来检验GARCH（1，1）是否消除了残差的ARCH效应。对模型的残差进行ARCH-LM检验，检验结果见表5。由表5可知，F检验统计量为1.140 3，检验P值为0.285 6，大于显著水平0.05，说明GARCH（1，1）模型的残差序列已经不再具有ARCH效应，模型是有效的，可以准确刻画收益率序列的波动性。