《表6 GARCH模型残差ARCH-LM test》

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《我国渔业上市公司股价波动分析》

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从模型系数t值来看，MA（1）-GARCH（1，1）拟合效果极好，模型系数显著。通过ARCH-LM test再次检验残差中的异方差性，结果如表6所示。滞后10阶F统计量为0.3741，各阶p值都大于0.1，不显著。因此判定对獐子岛股价对数收益率序列所建立的GARCH模型已消除残差中异方差性。