《表5 不同残差分布的ARMA-GARCH族模型的参数估计》

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《碳排放权交易价格的VaR风险度量研究》

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通过对对数收益率序列建立ARMA-GARCH族（APARCH、GARCH、TGARCH、NARCH，GJR-GARCH、EGARCH和IGARCH）模型，假设这七个模型的标准化残差分布分别服从：正态分布、t分布、偏t分布和JSU分布。通过模型的拟合结果、条件异方差以及残差自相关检验结果，可知由这些模型得到的残差不存在ARCH效应，模型拟合效果较好，见表2～表5。