《表3 模型残差的检验：基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究》
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《基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究》
通过分析可知，arima（1，0，2）+GARCH（1，1）模型的系数除了ma1外都通过了检验，表明使用该模型拟合可转债对数收益率比较好。同时，通过表3可得出结论，模型的残差项为正态分布，且没有自相关性和ARCH效应。模型的具体形式见式（8）:
| 图表编号 | XD0053203300 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.02.20 |
| 作者 | 刘润东、闫振坤 |
| 绘制单位 | 青岛大学经济学院、青岛大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
