《表2 自相关t检验：基于GARCH族模型的上海原油期货收益率波动特征研究》

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《基于GARCH族模型的上海原油期货收益率波动特征研究》

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注：*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下文含义相同。

为了保证选定均值方程的准确性，本文共做了36期滞后值的自相关检验。表2显示了36期滞后自相关t检验值，结果发现当滞后31期时，自回归方程估计的结果效果最好，检验通过显著性最高，因此均值方程选定为滞后31期的情形。GARCH族模型中均值方程为：