《表1 变量符号及说明：上海原油期货对现货市场价格波动性影响研究》

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《上海原油期货对现货市场价格波动性影响研究》

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本文选取布伦特原油期货主力合约每日收盘价、布伦特原油现货价格反映国际原油期货、现货市场的价格水平，数据跨度为1995年1月3日至1999年1月4日，作为国外原油期货运行初期的时间段，剔除缺失数据后样本数为506组。由于我国没有一个标准化的原油现货指数，而大庆油田是国内最重要的油田之一，与我国原油现货价格呈现高度的相关性。因此，本文选择大庆原油现货，以其每日收盘价作为国内原油现货的价格水平，数据跨度为2016年4月22日至2019年12月31日，样本数为925组。选取上海原油期货主力合约每日收盘价作为国内原油期货的价格水平，数据跨度为2018年3月26日至2019年12月31日，作为国内原油期货运行初期的时间段，样本数为441组。数据均来源于Wind金融终端，具体变量符号及说明见表1。