《表1 2 dS分解结果:沪深300股指期货对股票现货市场的影响》
从表1可以看出:第一,沪深300指数收益率与期货收益率平均值都很小,接近于0;第二,两个收益率的时间序列的J-B统计都很大,峰度值都大于3,都存在明显的尖峰厚尾现象,P值显著等于0,故不满足正态分布的假设;第三,从沪深300指数收益率与期货收益率的标准差数值来看,大小相当,初步判定两个收益率的波动没有太大的差别。因此,可以进一步证明沪深300指数收益率与期货收益率之间具有密切相关性。
图表编号 | XD0039161500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.22 |
作者 | 王小宁、童玺 |
绘制单位 | 青海师范大学经济管理学院、青海师范大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |