《表1 3 dF分解结果：沪深300股指期货对股票现货市场的影响》

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《沪深300股指期货对股票现货市场的影响》

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从表1可以看出:第一，沪深300指数收益率与期货收益率平均值都很小，接近于0；第二，两个收益率的时间序列的J-B统计都很大，峰度值都大于3，都存在明显的尖峰厚尾现象，P值显著等于0，故不满足正态分布的假设；第三，从沪深300指数收益率与期货收益率的标准差数值来看，大小相当，初步判定两个收益率的波动没有太大的差别。因此，可以进一步证明沪深300指数收益率与期货收益率之间具有密切相关性。