《表2 单位根检验结果:投资者关注对沪深300股指期货、现货收益率的影响——基于百度指数的实证分析》

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《投资者关注对沪深300股指期货、现货收益率的影响——基于百度指数的实证分析》


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为保证数据的平滑化,对百度指数进行对数处理,对沪深300股指期货价格进行对数后差分处理得到收益率的时间序列,同理对沪深300股指现货数据进行同样处理(见表2)。