《表2 滞后阶数的确定：中国原油期货与中国现货黄金价格联动性研究》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国原油期货与中国现货黄金价格联动性研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

VAR模型的最优滞后阶数确定，主要根据LR、FPE、A-IC、SC、HQ准则确定，表2是输出的结果，带*表示该准则下选择的最佳滞后期。从表中可以看出，最佳滞后阶数为8，所以建立VAR（8）模型，由于我们选取的是日数据，所以滞后期为8期也比较正常。由于VAR模型是非理性模型，所以分析其关系式没有实际意义，这里不做讨论。