《表1 ADF检验结果：中国原油期货与中国现货黄金价格联动性研究》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国原油期货与中国现货黄金价格联动性研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

VAR模型是针对平稳序列的，所以在建模之前，需要判断序列的平稳性。分别对两个指标进行ADF检验，从检验结果中可以看出，两个指标均不平稳，所以需要对两个指标进行平稳性处理，进行一阶差分。从一阶差分序列的ADF检验结果可以看出，变量在经过平稳性处理后均达到了平稳，这样就满足VAR模型的建立前提。下面进行VAR模型的建立。