《表1 ADF检验结果：“保险+期货”:玉米现货市场价格感知机制研究》

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《“保险+期货”:玉米现货市场价格感知机制研究》

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本文采用ADF单位根检验的方法对变量进行平稳性检验，首先使用matlab的ADF函数对序列进行检验。由表1可知，在5%的置信水平下，零假设期货价格时间序列{F}t与现货价格时间序列{S}t是非平稳的零假设不能被拒绝，即两者都是非平稳的。进一步对期货价格时间序列{F}t与现货价格时间序列{S}t进行一阶差分处理并再次进行ADF检验，结果表示零假设被拒绝，也就是说一阶差分处理后的两个价格序列是平稳的，即期货价格时间序列{F}t与现货价格时间序列{S}t均为一阶平稳过程。