《表2 平稳性检验结果：国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》

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《国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》

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注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%的显著性水平上拒绝原假设，即收益率序列不具有单位根。

采用ADF、ADF-GLS以及PP检验方法对各类资产的收益率序列进行平稳性检验，其中最大滞后期由BIC准则确定，得到检验结果如表2所示。