《表2 价格数据统计概述：基于VAR和价格溢出模型的黄金现货市场高频关联性研究》

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《基于VAR和价格溢出模型的黄金现货市场高频关联性研究》

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本文中主要计量数据为分钟线的价格和对数收益率。通过表2的统计值可以看出各个价格序列的统计特性。通过表3的统计值，可以看出：Au（T+D）对数收益率的峰度要大于现货实盘市场，表明其收益率尾部出现概率较高；LBMA市场收益率峰度最低，表明询价市场成交价格的尾部出现概率相对较低。同时，对数收益率序列均能通过ADF检验和PP检验，证明其具备平稳性，可采用基于VAR的模型分析。