《表2 变量设计与说明：基于VAR模型，价格型货币政策是否比数量型有效——以中国利率市场化和汇率改革为背景》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于VAR模型，价格型货币政策是否比数量型有效——以中国利率市场化和汇率改革为背景》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

本文采用月度数据，时间为2005年1月到2019年12月，本文为分时段研究，所以笔者把数据分成三个区间，2005年1月-2009年12月、2010年1月-2014年12月以及2015年1月-2019年12月。数据处理参照Bernanke等（2005），指数、利率、汇率为月度数据，不做预处理，后期做量纲处理，其他指标均采用月度同比变化率。本文所有数据均来自wind数据库，使用stata13进行实证处理。借鉴庄子罐等[25](2018）、杨绍基[20](2005）、李天宇等[9](2017）、李成刚等[7](2020），本文的变量设计如下表：