《表4 变量平稳性检验：基于VAR和价格溢出模型的黄金现货市场高频关联性研究》

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《基于VAR和价格溢出模型的黄金现货市场高频关联性研究》

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注：**表示在1%显著水平下显著

根据Tsay（2009）中记载的VAR的适用性条件，要求自回归的各分量为弱平稳。在表4中，我们检测了LBMA、Au99.99、Au(T+D）及其对数收益率的平稳性，可见其对数收益率满足VAR的平稳性要求，可以用来做VAR及其衍生的CCF、IRF和溢出检验。