《表1 变量平稳性检验：人民币汇率对中国农产品进出口价格动态传递效应研究——基于TVP-VAR模型》

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《人民币汇率对中国农产品进出口价格动态传递效应研究——基于TVP-VAR模型》

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注:“***”表示在1%的水平上显著。

鉴于各变量均为时间序列，为避免伪回归，在模型估计前，首先要对各变量进行平稳性检验。通过ADF检验对各序列进行平稳性检验，其中，人民币汇率（REER）、农产品进口价格（AIP）和农产品出口价格（AEP）均为非平稳序列，而各变量的一阶差分均在1%水平下平稳。说明各序列均为一阶单整，各变量在差分平稳后可用于构建TVP-VAR，能够保证数据估计的有效性。