《表2 单位根检验结果：国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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《国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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注：括号中数值为检验统计量的P值，***表示5%的显著性水平下显著

在对时序数据进行建模分析时，必须考虑数据的平稳性，不然很有可能产生“伪回归问题”，即数据变量之间本来不存在依存关系却因为“伪回归”而表现出依存关系。因此，运用3种不同假设下的单位根（ADF）检验方法对所有变量进行检验（见表2），结果显示:所有变量均平稳。