《表1 ADF检验：存款准备金率对居民消费价格指数的时变影响——基于TVP-VAR模型的实证检验》

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《存款准备金率对居民消费价格指数的时变影响——基于TVP-VAR模型的实证检验》

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注：“D”表示原始变量进行了一阶差分处理；检验形式C、T、L分别表示ADF检验方程常数项、时间趋势和滞后阶数。

为避免伪回归现象造成结论的不确定性，TVP-VAR模型要求时间序列为平稳序列。为此，先运用Eviews10对各经济变量进行平稳性检验，即ADF检验。检验结果见表1，部分变量的水平序列是非平稳的，经一阶差分后所有的变量均在1%的水平上平稳，由此我们可得出这些变量为一阶单整序列。根据协整理论，本文可以选取这些一阶差分后的变量构建TVP-VAR模型。