《表1 平稳性检验结果：利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验》

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《利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验》

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采用ADF方法对变量进行平稳性检验，检验结果发现loanmrt、crop3a6m序列非平稳性十分显著，wmp6m、repo3m序列则在0.01的显著性水平上存在单位根。为方便解释，对所有变量进行一阶差分。一阶差分后的序列均为平稳过程（见表1）。