《表2 平稳性检验：我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率》

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《我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率》

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从表1可以得到，一是Rt的偏度为-0.1972，小于正态分布的偏度0，峰度为6.2462，大于正态分布的峰度3，故Rt分布是左偏、尖峰厚尾的；二是对Rt进行正态性检验，得到J-B统计量为461.589，其所对应的P值显著小于0.05，拒绝正态分布的原假设。综上，Rt分布是左偏、尖峰厚尾的非正态分布。下面利用单位根检验法对序列进行平稳性检验，检验结果如表2。