《表4 滞后阶数检验：余额宝收益率与上海银行间同业拆借利率关系的实证研究》

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《余额宝收益率与上海银行间同业拆借利率关系的实证研究》

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在建立VAR模型之前，需要首先确定模型的滞后阶数。确定滞后阶数通常有5种方法:LR检验法、FPE、AIC信息准则、SC信息准则、HQ信息准则。结果如表4所示，5个评价指标均认为应建立VAR（7）模型，因此确定滞后阶数为7。