《表4 滞后阶数的确定:我国银行间同业拆借利率的影响因素分析——基于VEC模型的实证研究》
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《我国银行间同业拆借利率的影响因素分析——基于VEC模型的实证研究》
基于上述分析,我们对有效经济变量做Johanson协整检验以验证各变量之间的协整关系。首先需要确定正确的滞后阶数,一方面,为了提高模型的精确度需要尽可能多地增加变量的滞后阶数,提升模型的拟合优度;另一方面,滞后阶数的增加也会导致待估参数增加,模型自由度会相应降低,从而减少可用样本的信息。[6]对于模型中滞后阶数P的设定通常参考AIC和SC两种准则,最优阶数的确定取决于两者之间的最小值。在本模型中,当滞后阶数为1时(见表4),模型的估计效果最优。
图表编号 | XD006583200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.09.25 |
作者 | 赵燕梅 |
绘制单位 | 长春金融高等专科学校经济管理学院、吉林省金融安全研究中心、大学生创新创业研究中心 |
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