《表3 相关系数表:基于VaR技术的银行间同业拆借利率的度量研究》
Rt序列的相关性检验结果显示(见表3):滞后一阶的自相关系数AC和偏相关系数PAC都为0.207,滞后五阶的AC和PAC分别为0.005和0.009,滞后15阶的AC和PAC分别为-0.006和0.005,且P值为0,表明对数收益率序列存在微弱相关性。
图表编号 | XD0053471900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.25 |
作者 | 佘珍、董纯 |
绘制单位 | 南京审计大学金融学院、南京审计大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |