《表1 ADF检验结果:基于VaR技术的银行间同业拆借利率的度量研究》
收益率序列折线图(见图2)所示已经消除了明显的趋势性,同时也表明对数收益率存在波动集群性。再对Rt进行ADF检验,检验结果如表1,三种检验形式下得到的ADF统计量值均小于对应的1%、5%、10%临界值,同时p值均为0,拒绝原假设,则Rt不存在单位根,序列是平稳的。
图表编号 | XD0053472300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.25 |
作者 | 佘珍、董纯 |
绘制单位 | 南京审计大学金融学院、南京审计大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |