《表1 ADF检验结果：我国农村商业银行信贷管理分析与政策研究——基于VAR模型》

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《我国农村商业银行信贷管理分析与政策研究——基于VAR模型》

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在建立VAR模型之前，本文运用Eviews9.先检验其平稳性，所得结果如表1所示。自变量和因变量均为一阶平稳序列。因此，可以建立VAR模型。根据AIC准则和AC准则，判定滞后期的标准是使两个准则的数值最小，通过验证，最后将模型滞后期选择为2，由于所分析的时间序列是一阶差分平稳的，所以此VAR模型的最优滞后阶数为1。本文选用的是常规的Johansen协整检验，输出结果显示，模型中五个变量存在协整关系。