《表1 ADF检验结果：山西旅游业与经济增长的关系研究——基于VAR模型》

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《山西旅游业与经济增长的关系研究——基于VAR模型》

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由于非平稳的时间序列数据可能导致伪回归现象出现，因此要对序列的平稳性做出检验。采用ADF检验方法对变量进行平稳性检验，由表1可知，时间序列LNGDP、LNTTR、LNTTR的ADF统计量分别为-2.349 24、-2.346 86和-2.349 20，均大于1%、5%和10%水平的临界值，均无法拒绝原假设[4]。可认为存在单位根，故3个变量均为不平稳序列。在对3个变量进行2阶差分后，其所对应的P值均小于0.05，可认为在0.05的显著性水平下，3个变量均拒绝原假设，因此差分后的3个变量已成为平稳序列，均服从I(2）过程。