《表1 ADF检验：中国城市居民生活满意度与宏观经济增长间的关系——基于VAR模型的实证研究》

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《中国城市居民生活满意度与宏观经济增长间的关系——基于VAR模型的实证研究》

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首先，本文对上述两组数据进行对数处理，消除异方差。然后，进行平稳性检验，平稳性检验结果见表1，两组时间序列1、2阶差分后平稳（模型中含常数、不含趋势项），故可以利用△LnY与△LnHappiness组合或者△2LnY与△2LnHappiness组合建立VAR模型进行模型对比研究。最后，进行Johansen协整检验，在不存在协整关系与至少存在一个协整关系时，一阶差分p值分别为0.0001、0.0035，二阶差分p值分别为0.0000、0.0028，表明一阶与二阶差分两组数据均在1%显著性水平上长期存在稳定的协整关系。