《表1 VAR模型检验：对外贸易对中国台湾经济增长有效性的影响研究——基于脉冲响应函数的实证分析》

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《对外贸易对中国台湾经济增长有效性的影响研究——基于脉冲响应函数的实证分析》

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为避免时间序列数据的经济变量之间因为存在单位根造成的非平稳序列而出现伪相关或伪回归，首先根据信息准则估计VAR的滞后阶数，由表可知，Ln TW与各变量的VAR的滞后阶数均为1；其次，检验了各阶数系数的联合显着性，各方程各阶系数都非常显着；然后检验模型的自相关性，对于存在自相关的模型进行滞后一阶处理，此时的数据不存在自相关；并对VAR模型的平稳性进行检验，中国台湾对日本、新加坡数据经过差分处理后，所有时间序列数据均通过了平稳性检验，所有特征值都在单位圆内，表明VAR模型满足平稳条件；最后，基于构建的VAR模型研究其正交化脉冲响应函数。