《表1 变量ADF检验：基于VAR模型研究湖南高等教育规模对区域经济增长的影响》

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《基于VAR模型研究湖南高等教育规模对区域经济增长的影响》

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ADF单位根检验用于检验时间序列的平稳性，如果直接进行回归可能会导致“伪回归”现象。利用stata16.0对lngdp、lnstu、lntea的平稳性进行ADF检验，根据由大到小序贯t规则，同时判断ADF检验中最后一阶回归系数、常数项和趋势项的回归系数是否显著，确定ADF检验的滞后阶数和检验回归模型的常数项和趋势项，结果见表1。可以看出，lngdp、lnstu、lntea的ADF值均小于5%显著性水平的临界值，拒绝单位根的原假设，表明lngdp、lnstu、lntea都是平稳的时间序列。