《表2 样本的描述性统计值》

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《上证综指波动周期研究》

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首先对上证综指月收益率数据进行描述性统计，结果如表2所示，样本均值为0.720324，即我国股票市场月平均收益率约为0.72%，标准差为7.743998，反映股市收益率波动较大。偏度为0.158259，峰度为4.804344，JB统计量为38.03285(P值为0），表明该序列具有明显的右偏、尖峰厚尾的分布形态。因此，可以初步断定样本序列可能具有非线性特征。