《表1 ADF检验结果:黑龙江省对外贸易与经济增长的关系研究——基于VAR模型的实证研究》

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《黑龙江省对外贸易与经济增长的关系研究——基于VAR模型的实证研究》


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注:检验形式(c,t,n)中,c为截距项,t为时间趋势,n为差分项的滞后长度

建立VAR模型首先需要检验时间序列是否平稳,当时间序列平稳时,可直接建立VAR模型。当时间序列不平稳时,需要通过协整检验。如通过协整检验,可选择建立VAR模型或VECM模型。本文通过Eviews10.0软件对时间序列数据进行ADF检验,检验结果如表1所示。检验发现变量lnTIE、lnTE、lnTI与lnIGDP在各检验形式下,检验值均大于5%临界值与10%临界值,不拒绝原假设,但在一阶差分后变量的检验值均小于5%临界值与10%临界值,拒绝原假设。说明原序列并非直接平稳,而在一阶差分形式后平稳,需要进行协整检验以检验变量之间的长期均衡关系。