《表1 五大国有银行收益率数据统计结果》

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《我国国有商业银行风险溢出效应研究》

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从表1统计数据中，从偏度和峰度的角度来说，所有银行均出现尖峰现象，并且正态分布假设P值为0，则表明该分布不满足正态分布。因此，在之后的建模过程选择上，我们将用尖峰后尾的t分布来取代正态分布。