《表1 国有银行收益序列的描述性统计检验》

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《金融机构风险的联动性及传染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析》

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注：***、**、*分别表示1%、5%、10%置信水平上的显著性，下同；序列自相关性为0表示序列不存在自相关性；ARCH-LM为1表示序列存在ARCH效应

本文对各国有银行的日对数收益率序列进行描述性统计检验，结果如表1所示。