《表1 样本上市商业银行对数收益率序列描述性统计》

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《基于GARCH-CoVaR模型的银行风险双向溢出效应研究》

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数据来源：Wind资讯。

由表1统计结果可知，各商业银行对数收益率序列的偏度和峰度均显著异于正态分布的值（4），且JB统计量的概率P值均为零，表明拒绝“序列是正态分布”的原假设。