《表1 对数收益率的描述性统计量》

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《基于同期线性转换分割VAR方法的股票收益率预测应用研究》

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表1是12只股票的日对数收益率的描述性统计量，包含样本均值、中位数、最大值、最小值和标准差。这12只股票收益率变动幅度大致相同，最大值在0.096上下浮动，除顺利办和智度股份的收益率最小值明显大于其余10只股票的收益率最小值外，均在-0.1上下浮动。均值在0上下浮动，其中六只股票均值为负，其余为正，ST天润均值最低，为-0.00365，安妮股份均值最高，为0.00221。国新健康、ST凯瑞、ST天润和安妮股份对应的偏度小于0，分布呈左偏，其余偏度均大于0，分布呈右偏。12只股票收益率的峰度均大于3，分布呈现尖峰厚尾特征。