《表4 Shibor与余额宝对数收益率的描述统计》

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《余额宝收益率与Shibor的动态相依性——基于VAR-DCC-GARCH模型的实证研究》

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从表4可看出，Shibor与Yuebao的分布呈现出明显的尖峰厚尾特征。样本期内，Shibor和Yuebao均呈现出一定程度的左偏，但峰度和偏度均显示后者更甚，表明作为货币市场基准利率的Shibor稳健得多，而Yuebao的波动性则相对更大。同时，描述性统计量还表明Shibor和Yuebao的基本关系应为前者决定后者，后者影响前者。