《表4 确定滞后阶数：余额宝收益率与Shibor关系的实证研究》

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《余额宝收益率与Shibor关系的实证研究》

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在VAR模型建立之前，首要是将滞后阶数确定下来。一般情况下，有五种方法检验最优滞后阶数，具体来看，有LR检验、F检验、AIC准则、SC准则以及HQ准则，结果如表4所示，这五个指标很清楚地表示7应该是最优的滞后阶数，据此建立VAR(7）模型。