《表3 ADF检验：余额宝收益率与上海银行间同业拆借利率关系的实证研究》

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《余额宝收益率与上海银行间同业拆借利率关系的实证研究》

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当时间序列数据不平稳时，会破坏大样本下的统计推断基础——一致性，并导致“虚假回归”。因此对时间序列数据进行建模分析，首先要检验数据的平稳性。本文用ADF检验法检验序列{dyeb}和{d Shibor}的平稳性。如表3所示，在1%的置信水平下序列{dyeb}和{d Shibor}的ADF统计量均小于临界值，检验结果平稳。