《表1 基本统计特征：我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率》

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《我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率》

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本文选取2016年1月4日至2020年2月28日期间七天期银行间同业拆借利率来进行实证分析，时间频率为日度数据，数据来源于Wind数据库。首先将七天期同业拆借利率记作IBOR007，并定义其对数收益率为：Rt=ln IBOR007t-ln IBOR007t-1。下面对Rt进行作图和基本统计分析，具体见图1和表1。