《表3 样本描述性统计：基于Fama-French三因素模型的我国上市银行股实证检验》

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《基于Fama-French三因素模型的我国上市银行股实证检验》

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根据各小组内股票的周收益率和周个股总市值数据，可以通过总市值加权法计算出各组合的周收益率。如第一组:S/L组合，第一阶段（2015年）小组内有601009、002142、601169、000001四只股票，将这四只股票每周个股总市值加总，得到周小组总市值，再分别依据各只股票在该周占小组总市值的比重求出每只股票的市值权重，根据每只股票的总市值权重和个股周收益率数据，算出该周加权平均组合周收益率。第二阶段（2016年）和第三阶段（2017年）计算方法同上所述。因此，S/L组三年一共可以得到154个有效的组合周收益率数据，其中2015年40组，2016年50组，2017年与2018年的部分64组，依次可得S/H、B/L、B/H组的加权平均组合周收益率。运用STATA软件对四个组合三年各155个的周收益率数据进行描述性统计，如表3所示: