《表1 股票组合：基于Fama-French三因子模型的我国汽车板块股票收益率实证研究》

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《基于Fama-French三因子模型的我国汽车板块股票收益率实证研究》

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首先查找出上市公司4月底的股票总市值，按照其大小值进行排序并分为两组，记为S、B，S、B分别表示为大盘股和小盘股。然后再根据年末上市公司账面市值比，按照30%、40%、30%的比例排序，记为L、M、H，L、M、H分别为低价值、中等价值、高价值；最后即可得到股票交叉组合（见表1），并计算它们的月收益率{SL，SM，SH，BL，BM，BH}。