《表1 描述性统计结果：Fama-French三因子模型对A股酿酒行业股票收益率的实证研究》

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《Fama-French三因子模型对A股酿酒行业股票收益率的实证研究》

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以2012年的分组情况为例，解释股票组合月收益率的具体计算。按照分组结果，B/H组合中包括五只股票，首先计算个股总市值所占组合的权重，其次权重与各自收益率相乘后加总，即可得到组合B/H的月均加权收益率BH。最终每个组合会有84个月均收益率数据。运用Eviews软件对这336个数据进行描述性统计分析，结果如表1所示。