《表1 股票分组情况：网络舆论对股市收益影响实证研究——基于投资者情绪视角》

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《网络舆论对股市收益影响实证研究——基于投资者情绪视角》

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选取考察期内，中国A股中所有上市超过一年的非ST、*ST和S股作为研究对象，按照市值将其分为高市值组（Big组，简称B组）和低市值组（Small组，简称S组），按照账面市值比将其分为高账面市值比组（High组，简称H组）、中账面市值比组（Median组，简称M组）和低账面市值比组（Low组，简称L组），然后将以上分组方式进行两两组合，得到6个分组（表1），使用等权重算术平均方法计算得到各个分组的收益。以上股票数据来自wind数据库，三因子模型中的因子数据来国泰安数据库。