《表一样本银行收益率描述性统计》

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《MPA视角下商业银行系统性风险测度》

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根据表1可以看出：各银行收益率序列的偏度均不为0，峰度值都大于3，J—B统计量的检测值p值也均为0。由此说明收益率序列的分布存在“尖峰厚尾”的特征，这也符合金融事件“尖峰厚尾”分布的状况。