《表1 各个样本收益率的描述性统计》

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《中美贸易摩擦视角下的股、汇市风险溢出研究》

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注：括号内表示P值，J-B表示Jarque-Bera统计量。

从表1可以看出，各个样本收益率序列的偏度系数异于标准正态分布的0值，峰度大于标准正态分布的3，J-B检验的P值为0，说明样本数据呈现“尖峰厚尾”的特征。同时，在ADF平稳性检验中，ADF检验的P值均为0，表明各个样本数据收益率序列是平稳的。这为构建分位数回归模型建立了基础。